Opinión: al rico yogur ðŸ¥£

Desde que comenté que me retiraba del trading he recibido unos 50 comentarios y unos cuantos MD. Ni de coña me esperaba tanta repercusión. Lo bueno es que se han creado algunos debates interesantes y uno de ellos es la gestión de la operativa.

Habitualmente cuando publico un hilo de tweets para comentar mi opinión sobre x debate/tema acaba siendo un follón porqué hay compañeros que me contestan según voy publicando, otros contestan a uno de los tweets del hilo.. y me pierdo. Así que voy a hacer un post para explicarme bien.

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Antes de nada, lo que diré aquí lo digo des del más profundo respeto que os tengo a todos, quiero que quede claro. No quiero que nadie se sienta ofendido y si es así ya le pido disculpas ahora. 🙂

Todo ha venido porqué comenté que hacía unos días leí un tweet que decía “Sistema de trading: marca una línea horizontal en el gráfico y opera según el precio cruce esa línea. Todo depende de la gestión”. Entiendo que la cosa sería si cruza hacia arriba pues largos y si cruza por abajo cortos..o al revés. Meh, eso es igual. La cuestión es que me pareció un tweet que me estaba llamando idiota, pero no a mi, ojo, sino en general. ¿Solo con una línea en el gráfico se gana? ¿En serio? Esto es como ese que hace unos meses dijo “con tres medias móviles se puede sacar un +15% anual”. Lo mismo.

HABLEMOS DE GESTIÓN

Obviamente recriminé al autor del tweet que me parecía una parida lo que acababa de decir y este me comentó que todo se basa en como se gestiona la posición una vez Resultado de imagen de oveja family guyabierta. Yo le dije que por “gestión” entiendo apalancarse de la forma correcta, usar siempre el mismo % de cartera, no sobreoperar si te salta el stop… pero además tener una correcta estrategia.

Lo de marcar la línea horizontal es literalmente azar, aleatorio. Partiendo de ahí tenemos un 50% de posibilidades de que la operación salga bien y un 50% de que vaya mal si tenemos una estrategia de 1:1. Hasta aquí todo obvio. Por tanto las ovejas que entran por las que salen, nos quedamos igual, quitando comisiones claro.

¿Y si mejoramos la estrategia a, por ejemplo, 2:1? A priori podemos pensar que ganamos fijo porqué según la tabla de la esperanza matemática esta combinación es ganadora, un poco justa pero ganadora.

ESPERANZA MATEMÁTICA

¿Ya está? ¿Ya sabemos como ganar? Nada más lejos de la realidad porqué si buscamos el doble de puntos de TP que de stop el 50-50% ya no será tal, será mayor el número de posiciones fallidas. ¿Por qué? Pues porque le pedimos al azar más recorrido a nuestro favor. 

¿Descartar las malas en seguida y mantener las buenas? Es decir, ¿mantener ese 2:1 y cuando la tengamos positiva a una proporción de 1:1 poner el stop a BE, por ejemplo? Error de nuevo. Del 50% inicial que han fallado tenemos el 50% restante. De este 50% restante una vez el precio ya esté en la antigua proporción del 1:1, como es azar, debemos tenerlo muy presente, estamos como al inicio: la balanza puede inclinarse a nuestro favor y seguir hasta el 2 o girarse en dirección a nuestro stop ya en BE. Por lo que tendremos el 50% de fallidas inicial + 25% de BE + 25% de 2. Todo con una estrategia de 2:1 en un sistema aleatorio. ¿Resultado? Nos quedamos igual:

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Ahora algún fanático de las matemáticas podría decirme que “un sistema de azar con dos variables a partir de la segunda vez no tenemos el 50-50” y tendría razón. ¿A qué me refiero? Ejemplo: si tiramos una moneda al aire tenemos 50% de posibilidades de sacar cara y 50% de que sea cruz. Digamos que sale cara. La siguiente tirada, la segunda, ya no es matemáticamente de 50-50 porqué si saliera cara sería el mismo resultado que la primera vez por lo que las posibilidades se reducirían de ese 50%. Sí, es un poco espeso y haciendo muchas tiradas el % no creo que llegase a más de 53-47 por lo que seguiríamos igual.

Os pongo otro ejemplo, este además está testeado en real durante un año entero. @Fllaveria durante el año pasado puso en marcha el SistemaCC o el “Pepito” como lo llamaba él. ¿En qué consistía? Pues en que cada día a las 10:00AM el sistema abriría un largo buscando 20 de TP y 10 de SL. ¿Resultado? Durante el año llegó a doblar la cuenta..y a fin de año se había quedado igual. Aquí tenéis el post: http://frankdata.es/pepito-y-el-sistemacc/

Sí, Frank Data lo usó para lo mismo que yo estoy criticando: la gestión pero es que sigo afirmando que no se basa en gestión, ¡es azar puro! Y si tienes un sistema con esperanza matemática positiva (entiéndase la correcta combinación de % de acierto y estrategia que SIEMPRE esté en la zona verde) no hay que gestionar nada porqué si se “gestiona” se está manipulando el sistema.

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Esto mismo me pasó a mi con el scalp. El backtesting me daba resultados interesantes en según qué condiciones. ¿Entonces cual era el problema? Pues que manipulaba yo mismo el sistema ajustando el stop o el TP. -Este era uno de los problemas, no el único-.

SISTEMAS TENDENCIALES

Esto lo he comentado ya algunas veces pero como ha vuelto a salir el tema pues lo vuelvo a exponer. A mi, como la mayoría de novatos, se me ocurrió la tontería del “¿y si en intradía pongo una media X (de 8 o 10..o lo que sea, da lo mismo) y cada vez que el precio la cruce me pongo largo o corto? Si pillo buenas tendencias sacaré muchos puntos.” Error de nuevo. ¿Por qué? Pues porque en los laterales SIEMPRE te saltan los stops como palomitas y pierdes todo lo ganado. No hay ni un solo activo que siempre esté en tendencia, todos están alcistas, bajistas o laterales.

Si volvemos a la gestión pues volvemos con lo mismo: si ajustamos las ordenes de salida estamos manipulando el sistema y el backtesting que hemos realizado antes no sirve de

LECHERA EVIL.pngnada. No sirve porqué un backtesting debe ser lo más objetivo posible y del mismo modo que cuando lo hacemos no podemos decir “ah, esta habría salido mal..bueeeenooo, quizá aquí habría ajustado el stop….”. No, trampas al solitario no.

 

En resumen, creo que hay un exceso de optimismo en algunos de mis compañeros, también creo que algunos se plantean mal el orden de su estudio. Primero toca encontrar (o crear) el sistema con esperanza matemática positiva y de ahí ver si se adapta a ti en vez de buscar como gestionar algo que aun no has encontrado. Y, sí, yo tengo un exceso de pesimismo.

@EspejismosBolsa

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